Alert Javascript

Como prometido, ensinarei a fazer um alert no javascript. Alert é nada mais nada menos que aquele box que aparece no centro do navegador quando alguma ação é executada. Normalmente é um guia para o usuário identificando mensagens importantes. Exemplo: Cadastrado com sucesso, Excluído com sucesso, e por aí vai...

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
alert("A mensagem vai aqui");
</script>